Comparing the Forecasting Performances of Linear Models for Electricity Prices with High RES Penetration

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Angelica Gianfreda, Francesco Ravazzolo, Luca Rossini

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 519.7 Programming

Thông tin xuất bản: 2018

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí

ID: 161724

Comment: Forthcoming in "International Journal of Forecasting"This paper compares alternative univariate versus multivariate models, frequentist versus Bayesian autoregressive and vector autoregressive specifications, for hourly day-ahead electricity prices, both with and without renewable energy sources. The accuracy of point and density forecasts are inspected in four main European markets (Germany, Denmark, Italy and Spain) characterized by different levels of renewable energy power generation. Our results show that the Bayesian VAR specifications with exogenous variables dominate other multivariate and univariate specifications, in terms of both point and density forecasting.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 36225755 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH