Stationarity and ergodicity of vector STAR models

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Igor L Kheifets, Pentti J Saikkonen

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 523.84 Aggregations and variable stars

Thông tin xuất bản: 2018

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 161958

Comment: Accepted to Econometric ReviewsSmooth transition autoregressive models are widely used to capture nonlinearities in univariate and multivariate time series. Existence of stationary solution is typically assumed, implicitly or explicitly. In this paper we describe conditions for stationarity and ergodicity of vector STAR models. The key condition is that the joint spectral radius of certain matrices is below 1, which is not guaranteed if only separate spectral radii are below 1. Our result allows to use recently introduced toolboxes from computational mathematics to verify the stationarity and ergodicity of vector STAR models.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 36225755 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH