Optimization of a Dynamic Profit Function using Euclidean Path Integral

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: A. M Polansky, P Pramanik

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 515.4 Integral calculus and equations

Thông tin xuất bản: 2020

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 163991

A Euclidean path integral is used to find an optimal strategy for a firm under a Walrasian system, Pareto optimality and a non-cooperative feedback Nash Equilibrium. We define dynamic optimal strategies and develop a Feynman type path integration method to capture all non-additive convex strategies. We also show that the method can solve the non-linear case, for example Merton-Garman-Hamiltonian system, which the traditional Pontryagin maximum principle cannot solve in closed form. Furthermore, under Walrasian system we are able to solve for the optimal strategy under a linear constraint with a linear objective function with respect to strategy.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 36225755 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH