Two-Stage Maximum Score Estimator

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Wayne Yuan Gao, Kan Xu, Sheng Xu

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 795.4154 Card games

Thông tin xuất bản: 2020

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 165150

This paper considers the asymptotic theory of a semiparametric M-estimator that is generally applicable to models that satisfy a monotonicity condition in one or several parametric indexes. We call the estimator two-stage maximum score (TSMS) estimator since our estimator involves a first-stage nonparametric regression when applied to the binary choice model of Manski (1975, 1985). We characterize the asymptotic distribution of the TSMS estimator, which features phase transitions depending on the dimension and thus the convergence rate of the first-stage estimation. Effectively, the first-stage nonparametric estimator serves as an imperfect smoothing function on a non-smooth criterion function, leading to the pivotality of the first-stage estimation error with respect to the second-stage convergence rate and asymptotic distribution
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 36225755 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH