Exact inference from finite market data

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Felix Kübler, Raghav Malhotra, Herakles Polemarchakis

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 511.34 Model theory

Thông tin xuất bản: 2021

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 167429

We develop conditions under which individual choices and Walrasian equilibrium prices and allocations can be exactly inferred from finite market data. First, we consider market data that consist of individual demands as prices and incomes change. Second, we show that finitely many observations of individual endowments and associated Walrasian equilibrium prices, and only prices, suffice to identify individual demands and, as a consequence, equilibrium comparative statics.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 36225755 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH