Lassoed Boosting and Linear Prediction in the Equities Market

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Xiao Huang

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 332.6 Investment

Thông tin xuất bản: 2021

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 168398

We consider a two-stage estimation method for linear regression. First, it uses the lasso in Tibshirani (1996) to screen variables and, second, re-estimates the coefficients using the least-squares boosting method in Friedman (2001) on every set of selected variables. Based on the large-scale simulation experiment in Hastie et al. (2020), lassoed boosting performs as well as the relaxed lasso in Meinshausen (2007) and, under certain scenarios, can yield a sparser model. Applied to predicting equity returns, lassoed boosting gives the smallest mean-squared prediction error compared to several other methods.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 36225755 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH