Detecting Structural Breaks in Foreign Exchange Markets by using the group LASSO technique

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mikio Ito

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 332.45 Foreign exchange

Thông tin xuất bản: 2022

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 191895

Comment: 10 pages, 4 figures. The author reported the previous version in the 96th meeting of Western Economic Association International in 2021This article proposes an estimation method to detect breakpoints for linear time series models with their parameters that jump scarcely. Its basic idea owes the group LASSO (group least absolute shrinkage and selection operator). The method practically provides estimates of such time-varying parameters of the models. An example shows that our method can detect each structural breakpoint's date and magnitude.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 36225755 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH