Performance evaluation of volatility estimation methods for Exabel

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kjersti Aas, Øyvind Grotmol, Martin Jullum, Michael Scheuerer

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 583.68 *Malvales

Thông tin xuất bản: 2022

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 194762

Quantifying both historic and future volatility is key in portfolio risk management. This note presents and compares estimation strategies for volatility estimation in an estimation universe consisting on 28 629 unique companies from February 2010 to April 2021, with 858 different portfolios. The estimation methods are compared in terms of how they rank the volatility of the different subsets of portfolios. The overall best performing approach estimates volatility from direct entity returns using a GARCH model for variance estimation.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 36225755 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH