Neyman allocation is minimax optimal for best arm identification with two arms

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Karun Adusumilli

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 611.972 Human anatomy, cytology, histology

Thông tin xuất bản: 2022

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 194914

This note describes the optimal policy rule, according to the local asymptotic minimax regret criterion, for best arm identification when there are only two treatments. It is shown that the optimal sampling rule is the Neyman allocation, which allocates a constant fraction of units to each treatment in a manner that is proportional to the standard deviation of the treatment outcomes. When the variances are equal, the optimal ratio is one-half. This policy is independent of the data, so there is no adaptation to previous outcomes. At the end of the experiment, the policy maker adopts the treatment with higher average outcomes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 36225755 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH