Testing Endogeneity of Spatial Weights Matrices in Spatial Dynamic Panel Data Models

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jieun Lee

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 001.434 Experimental method

Thông tin xuất bản: 2022

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 195741

I propose Robust Rao's Score (RS) test statistic to determine endogeneity of spatial weights matrices in a spatial dynamic panel data (SDPD) model (Qu, Lee, and Yu, 2017). I firstly introduce the bias-corrected score function since the score function is not centered around zero due to the two-way fixed effects. I further adjust score functions to rectify the over-rejection of the null hypothesis under a presence of local misspecification in contemporaneous dependence over space, dependence over time, or spatial time dependence. I then derive the explicit forms of our test statistic. A Monte Carlo simulation supports the analytics and shows nice finite sample properties. Finally, an empirical illustration is provided using data from Penn World Table version 6.1.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 36225755 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH