Impact of COVID-19 on Exchange rate volatility of Bangladesh: Evidence through GARCH model

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rizwanul Karim

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 954.92 *Bangladesh

Thông tin xuất bản: 2024

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 201879

This study uses the GARCH (1,1) model to examine the impact of COVID-19 cases (log value) on the volatility of the Exchange rate return of Bangladeshi taka (BDT) over the US dollar (USD), Japanese Yen (JPY), and Swedish Krona (SEK). The result shows that an increase in the number of COVID-19-affected cases in Bangladesh has a significant and positive impact on the volatility of exchange rates BDT/USD, BDT/JPY, and BDT/SEK.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 36225755 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH