Dự báo VNIndex là công việc thường trực của những chuyên gia phân tích, nhà đầu tư. Trong quá khứ, đã có rất nhiều mô hình dự báo được phát triển để thực hiện điều này. Gần đây nhất các định chế tài chính lại có xu hướng áp dụng những công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) cho hoạt động dự báo. Bài báo này so sánh hiệu quả của các công cụ AI này trong việc dự báo VNIndex và HNIndex. Các công cụ AI được sử dụng bao gồm: Mạng lưới thần kinh nhân tạo (ANN), máy vector hỗ trợ (SVM), rừng ngẫu nhiên (RF), bộ nhớ ngắn dài hạn (LSTM) và mô hình tự hồi quy trung bình trượt tích lũy (ARIMA). Kết quả cho thấy LSTM là công cụ AI có khả năng dự báo VNIndex chính xác nhất, với sai số nhỏ nhất. Tuy nhiên, khi dự báo HNIndex, SVM lại có sai số nhỏ hơn so với LSTM. Các công cụ AI khác đều có kết quả dự báo kém hơn cho cả hai chỉ số chứng khoán.Forecasting the VNIndex is a perpetual task for analysts and investors. Over time, numerous forecasting models have been developed for this purpose. Recently, financial institutions have started leveraging artificial intelligence (AI) tools for forecasting activities. This article compares the effectiveness of various AI tools in forecasting the VNIndex and HNIndex. The AI tools used in this study include: Artificial Neural Networks (ANN), Support Vector Machines (SVM), Random Forests (RF), Long Short-Term Memory (LSTM), and Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). The results indicate that LSTM is the most accurate AI tool for predicting the VNIndex, with the smallest error. However, when predicting the HNIndex, SVM exhibits a smaller error compared to LSTM. The other AI tools yielded poorer forecasting results for both stock indexes.