The stock market is always attractive to organizations and individuals to invest because of its high profitability, especially for banking stocks. The factors affecting the Vietnamese market are very diverse and change unpredictably. Besides, behavioral factors dominate most market fluctuations. Therefore, forecasting stock prices faces many difficulties. Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) is a popular and effective forecasting tool for time series data such as stock prices. Forecasting the rise and fall of stocks in general and banking stocks in particular helps investors recognize the price fluctuation trends of stocks to plan appropriate investment strategies. Within the scope of this article, the author focuses on forecasting the prices of some bank stocks in the short term using the ARIMA model with the Box-jenkins method in 4 steps: identify, estimate, check and predict. And from the research results, recommendations will be made to investors on the application of the ARIMA model.Thị trường chứng khoán luôn hấp dẫn các tổ chức và cá nhân đầu tư vì khả năng sinh lời cao, đặc biệt là đối với cổ phiếu ngân hàng. Các yếu tố tác động đến thị trường Việt Nam rất đa dạng và thay đổi khó lường. Bên cạnh đó, các yếu tố hành vi chi phối hầu hết các biến động của thị trường. Do đó, dự báo giá cổ phiếu gặp rất nhiều khó khăn. Đường trung bình động tích hợp hồi quy tự động (ARIMA) là một công cụ dự báo phổ biến và hiệu quả đối với dữ liệu chuỗi thời gian như giá cổ phiếu. Dự báo mức tăng giảm của cổ phiếu nói chung và cổ phiếu ngân hàng nói riêng giúp nhà đầu tư nhận biết được xu hướng biến động giá của cổ phiếu để hoạch định chiến lược đầu tư phù hợp. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung vào dự báo giá một số cổ phiếu ngân hàng trong ngắn hạn bằng mô hình ARIMA với phương pháp Box-jenkins theo 4 bước: nhận dạng, ước lượng, kiểm tra và dự đoán. Và từ kết quả nghiên cứu, sẽ đưa ra các khuyến nghị cho nhà đầu tư về việc ứng dụng mô hình ARIMA.