MOMENT NGƯỢC CỦA QUÁ TRÌNH BESSEL PHÂN THỨ DẠNG TỔNG QUÁT

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thị Hương Vũ

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 2022

Mô tả vật lý: tr.123-129

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 332201

Thêm vào giỏ Liên kết toàn văn

Bài báo này xem xét một dạng tổng quát của quá trình Besselphân thứ. Đây cũng là một dạng thuộc lớp các phương trình viphân ngẫu nhiên kỳ dị xác định bởi chuyển động Brown phân thứđã được nghiên cứu bởi một số tác giả. Mục đích chính của bài báolà nghiên cứu moment ngược của quá trình này. Chúng ta sử dụngtính toán Malliavin cho phương trình vi phân ngẫu nhiên xác địnhbởi chuyển động Brown phân thứ. Với một số giả thiết của các hệsố, chúng ta đánh giá được tính bị chặn của moment ngược. Đâylà một đánh giá cần thiết khi xem xét tốc độ hội tụ của nghiệmxấp xỉ trong Lp.This paper considers a generalization of fractional Bessel type process. It is also a type of singular stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion which has been studied by some authors. The purpose of this paper is to study inverse moments problem for this type of equation. We applied the techniques of Malliavin calculus for stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion. We obtain that under some assumptions of coefficients, the inverse moments of solution are bounded. This result is useful to estimate the rate of convergence of the numerical approximation in the Lp- norm.

1. Đọc trực tuyến

1. Đọc trực tuyến

Tạo bộ sưu tập với mã QR