Dự báo lạm phát ở Việt Nam bằng mô hình VAR

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng (Tên mới: Tạp chí Kinh tế - Luật và Ngân hàng), 2013

Mô tả vật lý: tr.70-79

Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí

ID: 334813

Thêm vào giỏ Liên kết toàn văn

Một trong những nhiệm vụ chính của nghiên cứu kinh tế vĩ mô là dự báo các biến số vĩ mô trong cả ngắn hạn và dài hạn. Có nhiều mô hình khác nhau để dự báo các biến này. Một trong số các mô hình thường được sử dụng là mô hình tự hồi quy véc tơ (VAR). Đây là một mô hình sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian, theo đó các giá trị quan sát trước đó được dùng để dự báo. Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng mô hình VAR để dự báo lạm phát ở Việt Nam theo tháng trên cơ sở bộ số liệu từ tháng 1/1997 đến tháng 2/2012 và dự báo lạm phát cho 10 tháng tiếp theo kể từ tháng 3/2012 đến tháng 12/2012. Trong dài hạn là phần dự báo lạm phát cho 12 tháng của năm 2013.

1. Đọc trực tuyến

1. Đọc trực tuyến

Tạo bộ sưu tập với mã QR