Đo lường sự dao động của chỉ số chứng khoán Vn-Index thông qua mô hình Garch

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Khắc Hưởng Đỗ, Sỹ Mạnh Trần

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng (Tên mới: Tạp chí Kinh tế - Luật và Ngân hàng), 2013

Mô tả vật lý: tr.42-47

Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí

ID: 335537

Thêm vào giỏ Liên kết toàn văn

Phương pháp định lượng đo lường sự biến động của chỉ số chứng khoán VNIndex nhận được sự quan tâm cao vì vai trò của nó trong việc xác định giá chứng khoán và quản trị rủi ro. Thông thường, một dãy chỉ số tài chính biến động khác nhau theo khoảng thời gian nhất định. Điều này có nghĩa là phương sai của dãy chỉ số tài chính thay đổi theo thời gian.Đo lường mức độ biến động của chỉ số chứng khoán VNIndex có thể tiếp cận thông qua nhiều mô hình khác nhau. Mô hình phương sai sai số thay đổi tự hồi quy tổng quát (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskadesticity- GARCH), được Bollerslev(1986) tổng quát từ mô hình phương sai có điều kiện thay đổi theo thời gian của Engle(1982), là một trong những lớp mô hình quan trọng được áp dụng rộng rãi để đo lường sự biến động của chuỗi dữ liệu tài chính theo thời gian.

1. Đọc trực tuyến

1. Đọc trực tuyến

Tạo bộ sưu tập với mã QR