Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu bổ sung bằng chứng thực nghiệmnhằm kiểm tra sức chịu đựng về rủi ro thanh khoản của một số ngân hàng ViệtNam trước những sự kiện bất lợi, ngoại lệ, bất thường nhưng có khả năng xảy ranhư đại dịch Covid-19. Trong bài viết này, tác giả kiểm tra sức chịu đựng rủi rothanh khoản của các ngân hàng dựa trên mô hình của Martin Cihak. Phươngpháp này dựa trên số liệu về các tài sản của ngân hàng tại một thời điểm với cácgiả định cú sốc thanh khoản làm tăng đột biến tỷ lệ rút tiền ở các tài khoản tiềngửi. Số liệu được thu thập từ báo cáo tài chính của 10 ngân hàng thương mại ViệtNam thời điểm 30 tháng 6 năm 2021. Nghiên cứu cho thấy các ngân hàng thặngdư thanh khoản và vượt quá các cú sốc ở kịch bản cơ sở mà không cần phải bántài sản kém thanh khoản hay nhờ sự trợ giúp của ngân hàng Nhà Nước.Nhưng khi thị trường bất lợi và căng thẳng thì một số các ngân hàng phải đốimặt với dòng vốn ra lớn dẫn đến mất thanh khoảnThe study was conducted with the objective of supplementing empiricalevidence to test the liquidity risk tolerance of some Vietnamese banks in the faceof potentially adverse, exceptional, and unusual events. like the Covid-19pandemic. In this paper, the author examines the liquidity risk tolerance of banksbased on the model of Martin Cihak. This method is based on data about a bank'sassets at a point in time, making the assumption that a liquidity shock is a spikein the withdrawal rate in deposit accounts. The data are collected from thefinancial statements of 10 Vietnamese commercial banks as of June 30, 2021.The study shows that the banks have a liquidity surplus and exceed the shocks inthe base scenario without need to sell illiquid assets or get help from the StateBank. But when the market is unfavorable and stressful, some banks have to facelarge capital outflows leading to liquidity loss.