Dự báo chiều biến động của chỉ số chứng khoán bằng thuật toán tăng cường

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thị Thùy Dương Trương

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng (Tên mới: Tạp chí Kinh tế - Luật và Ngân hàng), 2023

Mô tả vật lý: tr.40-46

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 339172

Mục tiêu của nghiên cứu là dự báo chiều biến động của chỉ số chứngkhoán Vnindex bằng các chỉ báo kỹ thuật và thuật toán tăng cường XGBoostđồng thời chỉ ra tầm quan trọng của các biến trong dự báo. Dữ liệu là chỉ sốVnindex trong thời gian 09/10/2000 đến 28/ 12/2022 trên cophieu68.vn. Cácchỉ báo kỹ thuật sử dụng dự báo chiều biến động đã cho thấy hiệu quả dự báođộ chính xác trên 80%, kết quả chỉ ra khối lượng giao dịch là thông tin quantrọng nhất dự báo chiều biến động của chỉ số chứng khoán.This paper predicts the Vnindex’s direction using technical indicators and Extreme gradientboosting. In addition, the study find out the important of prediction features. The data used used 5406trading days’ worth of data regarding the Vnindex to predict the stock index’s up or down movement directionon the next day form 09/10/2000 to 28/ 12/2022 at cophieu68.vn. The technical indicators confirm theforecast performance with over 80 percentage accuracy and the volume is the most important feature topredtict the trend of Vnindex indicator.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 36225755 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH