UNIFORM IN TIME CONVERGENCE OF A TAMED-ADAPTIVE EULER-MARUYAMA SCHEME FOR SDES WITH MARKOVIAN SWITCHING, UNDER NON-LIPSCHITZ CONDITIONS

• Tác giả: Duc Trong Luong, Hoang Minh Luu, Hoang Viet Nguyen, Ba Hung Tran
• Ngôn ngữ: eng
• Thông tin xuất bản: Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Tự nhiên, 2023
• Mô tả vật lý: tr.62
• Bộ sưu tập: Metadata
• ID: 341583

Tóm tắt

In this paper, we introduce a tamed-adaptive Euler-Maruyama approximation scheme for stochastic differential equations with Markovian switching. We show that the scheme converges in L1-norm when applying for SDEs with locally Lipschitz continuous drift and locally Holder continuous ¨ diffusion. The rates of convergence are obtained for both finite and infinite time interval approximations.