Ảnh hưởng của giá dầu đến Z-score của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam: Phương pháp Bayes

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thông Tiến Lê, Chí Đức Nguyễn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng (Tên mới: Tạp chí Kinh tế - Luật và Ngân hàng), 2023

Mô tả vật lý: tr.61-72

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 345441

By the Bayesian method, the arcticle found the negative effect of oil prices on Z-score, a proxyof bank stability. The research dataset included 28 commercial banks from 2011 to 2021. The posteriorprobabilities support a negative impact of oil prices on the Z-score, with approximately 97%. The empiricalresults did not find any obvious effect of bank size. Capital adequacy ratio, liquidity ratio, and expense-toincome ratio have a positive effect on Z-score with the probability of over 91%, 96%, and 87%, respectively.Besides, the net interest margin and ratio of non-interest income witnessed negative influence with aprobability of over 82% and 97% respectively. Those provided useful statistical evidence on the impact of oilprices as well as internal factors on the stability of banking operations.Sử dụng phương pháp Bayes, bài nghiên cứu đã tìm ra ảnh hưởng âmcủa giá dầu đối với Z-score, đại diện cho mức độ ổn định trong hoạt động ngânhàng. Bộ dữ liệu nghiên cứu bao gồm 28 ngân hàng thương mại từ năm 2011đến năm 2021. Xác suất hậu nghiệm được mô phỏng ủng hộ cho tác độngâm của giá dầu đối với Z-score, với xấp xỉ 97%. Kết quả nghiên cứu không tìmthấy bất kỳ ảnh hưởng rõ ràng nào của quy mô ngân hàng trong khi đó hệ sốan toàn vốn, tỷ lệ chi phí trên thu nhập và tỷ lệ thanh khoản có tác động dươngđối với Z-score với xác suất lần lượt trên 91%, 96% và 87%. Bên cạnh đó, hệsố thu nhập lãi ròng và tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cho thấy ảnh hưởng âm với xácsuất lần lượt trên 82% và 97%. Điều này cung cấp những bằng chứng hữu íchvề tác động của giá dầu cũng như các yếu tố nội bộ đến sự ổn định trong hoạtđộng ngân hàng.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 36225755 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH