Banking operations inherently carry various risks. Identifying and measuring these risks play an important role in enabling bank managers to make timely and effective decisions for risk mitigation and prevention. In this study, the author chose to measure the risk of banks using the Value at Risk (VaR) model based on data from 17 Vietnamese joint-stock commercial banks listed on the Hanoi Stock Exchange and Ho Chi Minh City Stock Exchange during the period 2021-2022.Hoạt động của ngân hàng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc nhận biết và đo lường rủi ro có vai trò quan trọng giúp cho nhà quản trị ngân hàng kịp thời đưa ra quyết định để hạn chế, phòng ngừa rủi ro hiệu quả. Trong nghiên cứu này, tác giả lựa chọn đo lường rủi ro ngân hàng bằng mô hình giá trị rủi ro (Value at Risk-VaR) dựa trên dữ liệu của 17 ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2021-2022.