Phân tích hiệu ứng bất cân xứng của tin tức trên thị trường chứng khoán Việt Nam

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phạm Tuấn Anh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tạp chí Công thương, 2021

Mô tả vật lý: 444-449

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 383097

Thêm vào giỏ Liên kết toàn văn

Tóm tắt
Chủ đề

Bài nghiên cứu kiểm tra hiệu ứng bất cân xứng của đòn bẩy tài chính trên thị trường tài chính cận biên của Việt Nam. Thông qua việc áp dụng mô hình kinh tế lượng EGARCH và TARCH, bài nghiên cứu đã xác nhận sự tồn tại của hiệu ứng bất cân xứng của tin tức đến mức độ rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, tin tức tiêu cực có tác động mạnh hơn so với tin tức tích cực đến sự biến động của giá tài sản trong tương lai. Ngoài ra, mô hình TARCH có sự phù hợp hơn so với mô hình EGARCH dựa trên sự kiểm tra chỉ tiêu tiêu chuẩn thông tin Akaike (AIC) và tiêu chuẩn thông tin Bayesian (BIC).

Tạo bộ sưu tập với mã QR