Rủi ro hệ thống được các cơ quan giám sát, ngân hàng thương mại (NHTM) trên thế giới quan tâm muộn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu trên thế giới đã tập trung phát triển các mô hình đo lường rủi ro hệ thống khác nhau nhằm lượng hóa rủi ro này, từ đó là cơ sở để cơ quan giám sát, NHTM thấy được mức độ nghiêm trọng của rủi ro này. Bài viết tập trung nghiên cứu 3 mô hình rủi ro hệ thống mới được phát triển gần đây, bao gồm mô hình đo lường đóng góp rủi ro hệ thống, mô hình đo lường rủi ro từ những cú sốc tổng hợp, và mô hình đo lường rủi ro bất cân đối tài chính. Từ đó, các tác giả rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam ưong việc xây dựng, phát triển và ứng dụng các mô hình này.