Xác định dòng thông tin giữa các ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng ma trận transfer entropy

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trần Thị Tuấn Anh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, 2020

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 384861

Thêm vào giỏ Liên kết toàn văn

Tóm tắt
Chủ đề

Bài viết sử dụng số liệu về giá đóng của chỉ số chứng khoán tổng hợp của 22 ngành trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong giai đoạn 01/2012–01/2020 để tính toán và kiểm định dòng thông tin di chuyển giữa các ngành trên TTCK Việt Nam bằng kỹ thuật transfer entropy. Kết quảnghiên cứu cho thấy, những ngành truyền thông tin đáng kể trên TTCK Việt Nam bao gồm ngành vận tải, thương mại, thực phẩm, thép, nhựa, đầu tư xây dựng và công nghệ là những ngành có transfer entropy ròng mang dấu dương. Ngược lại, ngành có vai trò nhận thông tin mạnh nhất trên thị trường là ngành bất động sản với giá trị transfer entropy ròng có giá trị âm nhất trong số các ngành nhận thông tin. Ngoài ra, các ngành nhận thông tin khác trên thị trường còn có ngành sản xuất kinh doanh và vật liệu xây dựng.

Tạo bộ sưu tập với mã QR