Sự tồn tại và duy nhất nghiệm của quá trình dạng Bessel phân thứ tổng quát

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vũ Thị Hương

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 2020

Mô tả vật lý: 39-44

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 385409

Thêm vào giỏ Liên kết toàn văn

Các mô hình tài chính thực tế như tỷ lệ lãi suất ngắn hạn, log- độ biến động trong mô hình Heston được mô hình hóa rất tốt bởi chuyển động Brown phân thứ. Điều này đặt ra câu hỏi về việc phát triển dạng phân thứ tổng quất cho các quá trình cổ điển như quá trình Cox- Ingersoll- Ross, quá trình Bessel. Trong bài báo này chúng tôi quan tâm tới quá trình Bessel phân thứ (Mishura, Yurchenko-Tytarenko, 2018). Cụ thể hơn, chúng tôi xét dạng tổng quát của quá trình Bessel phân thứ. Chúng tôi chứng minh sự tồn tại và duy nhất nghiệm dương của phương trình. Hơn nữa, chúng tôi đưa ra đánh giá cho chuẩn supremum của nghiệm.>

1. Đọc trực tuyến

1. Đọc trực tuyến

Tạo bộ sưu tập với mã QR