Hiệu quả trong dự báo giá dầu thô: Một so sánh giữa mô hình VAR, mô hình Lasso và mô hình LSTM

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hoàng Anh Lê, Đức Trung Nguyễn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 650 Management and auxiliary services

Thông tin xuất bản: Kinh tế và Phát triển, 2021

Mô tả vật lý: 2 - 13

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 390992

Thêm vào giỏ Liên kết toàn văn

Tóm tắt
Chủ đề

Nhằm cung cấp một sự so sánh về hiệu quả dự báo giá dầu thô giữa các phương pháp phổ biến hiện nay. Trong đó, mô hình dự báo giá dầu được nhóm tác giả xây dựng trên các khía cạnh chính của động lực giá dầu là chính sách tiền tệ và tình trạng cạn kiệt dầu thô. Với dữ liệu được thu thập hàng tháng từ tháng 1 năm 1986 đến tháng 5 năm 2020, giá dầu thô được dự báo thông qua 3 mô hình là mô hình vectơ tự hồi quy (VAR), mô hình hồi quy toán tử co gọn và lựa chọn tối thiểu (LASSO), mô hình mạng bộ nhớ ngắn hạn dài hạn (LSTM). Kết quả cho thấy theo cả ba chỉ số là độ lệch sai số trung bình (RMSE), phần trăm sai số tuyệt đối trung bình (MAPE) và trung bình sai số bình phương (MSE), mô hình LSTM sẽ cho kết quả dự đoán chính xác hơn so với mô hình VAR và LASSO.

Tạo bộ sưu tập với mã QR