Ứng dụng mô hình ARCH và GARCH dự báo lợi suất cổ phiếu VNM

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thị Thu Thảo Lê, Thị Huyền Trang Trịnh

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Khoa học (Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên) 2021

Mô tả vật lý: 79-85

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 392223

Thêm vào giỏ Liên kết toàn văn

Dựa trên dữ liệu thu thập là giá đóng cửa của cổ phiếu Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) theo ngày, từ ngày 31/8/2016 đến ngày 14/9/2020, bao gồm 989 quan sát được sử dụng đo lường sự biến động của giá cổ phiếu và lợi suất ngày. Từ đó sử dụng mô hình ARCH-GARCH để dự báo lợi suất của cổ phiếu VNM. Chuỗi lợi suất theo ngày của VNM tuân theo quy luật phân phối chuẩn và có tính dừng. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình GARCH(1,1) phù hợp để tiến hành dự báo tỷ suất của cổ phiếu VNM. Những biến động trong quá khứ của thị trường có thể được lặp lại trong hiện tại và nghiên cứu dự báo những biến động của thị trường góp phần cung cấp dữ liệu quan trọng trong việc quyết định phân bổ tài sản, quản lý rủi ro và quản lý các danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

1. Đọc trực tuyến

1. Đọc trực tuyến

Tạo bộ sưu tập với mã QR