Ứng dụng mô hình hồi quy tuyến tính và kNNs trong dự báo giá đóng của các cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thị Thu Giang Lê, Viết Cường Lê, Xuân Lý Lê, Đức Minh Nguyễn

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 330 Economics

Thông tin xuất bản: Tạp chí Công Thương 2020

Mô tả vật lý: 350-355

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 393845

Trong bài báo này,tác giả đã sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình k-lần cận (kNNs) để dự báo giá đóng cửa của cổ phiếu với bộ số liệu cụ thể của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam từ ngày 1/1/2017 tới ngày 20/2/2020. Tập dữ liệu được chịa làm 2 phần: 80% cho tập huấn luyện và 20% cho tập kiểm tra. Các kết quả dự báo cho thấy các mô hình có độ tin cậy cao với sai số thấp (khoảng dưới 15%). Độ sai khác từ các kết quả dự báo giữa các mô hình là không đáng kể. Độ chính xác giảm dần khi khoảng dự báo tăng lên.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH