Đạo hàm malliavin của quá trình bessel phân thứ dạng tổng quát

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thị Hương Vũ

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 510 Mathematics

Thông tin xuất bản: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 2021

Mô tả vật lý: 105-111

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 394424

Bài báo này xem xét một dạng tổng quát của quá trình Bessel phân thứ. Đây cũng là một dạng thuộc lớp các phương trình vi phân ngẫu nhiên kỳ dị xác định bởi chuyển động Brown phân thứ đã được nghiên cứu bởi một số tác giả. Với một số giả thiết của các hệ số, phương trình này có nghiệm duy nhất dương. Mục đích chính của bài báo là đưa ra công thức của đạo hàm Malliavin cho quá trình này. Tính toán Malliavin được sử dụng cho phương trình vi phân ngẫu nhiên xác định bởi chuyển động Brown phân thứ. Chúng ta nhận được đạo hàm Malliavin cho quá trình này là một hàm mũ của đạo hàm của hệ số dịch chuyển. Kết quả này rất hữu ích khi đánh giá moment ngược của nghiệm. Từ đó chúng ta có thể đánh giá tốc độ hội tụ của nghiệm xấp xỉ trong Lp., Tóm tắt tiếng anh, This paper considersa generalization of fractional Bessel type process. It is also a type of singular stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion which were studied by some authors. Undersome assumptions of coefficients, this equation has a unique positive solution. The main purpose of this paper is to show the formula of the Malliavin derivative for this process. The techniques of Malliavin calculus were applied for stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion. We obtain that the Malliavin derivative for this process is an exponent function of the drift coefficient's derivative. This result is useful to estimate inverse moments of the solution. From that, we can estimate the rate of convegence of the numerical approximation in the Lp- norm.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 36225755 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH