Sự tồn tại và duy nhất nghiệm của quá trình dạng Bessel phân thứ tổng quát

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thị Hương Vũ

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 510 Mathematics

Thông tin xuất bản: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 2020

Mô tả vật lý: 39-44

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 395130

Thêm vào giỏ

Các mô hình tài chính thực tế như tỷ lệ lãi suất ngắn hạn, log- độ biến động trong mô hình Hestonđược mô hình hóa rất tốt bởi chuyển động Brown phân thứ. Điều này đặt ra câu hỏi về việc pháttriển dạng phân thứ tổng quất cho các quá trình cổ điển như quá trình Cox- Ingersoll- Ross, quátrình Bessel. Bài báo này quan tâm tới quá trình Bessel phân thứ (Mishura,Yurchenko-Tytarenko, 2018). Cụ thể hơn, xét dạng tổng quát của quá trình Bessel phânthứ. chứng minh sự tồn tại và duy nhất nghiệm dương của phương trình. Hơn nữa, bài báo đã đưa ra đánh giá cho chuẩn supremum của nghiệm., Tóm tắt tiếng anh, The real financial models such as the short term interest rates, the log-volatility in Heston modelare very well modeled by a fractional Brownian motion. This fact raises a question of developing afractional generalization of the classical processes such as Cox - Ingersoll - Ross process, Besselprocess. In this paper, we are interested in the fractional Bessel process (Mishura, Yurchenko-Tytarenko, 2018). More precisely, we consider a generalization of the fractional Bessel typeprocess. We prove that the equation has a unique positive solution. Moreover, we study thesupremum norm of the solution.

1. Đọc trực tuyến

1. Đọc trực tuyến

Tạo bộ sưu tập với mã QR