Sai số hệ thống là một dạng sai số do biến nghiên cứu, mô hình và tham số thiếu sự cân bằng, khác với dạng sai số ngẫu nhiên. Phương pháp luận của sai số được rút ra từ Gauss (1825) là người tiên phong đưa ra 2 quy luật sốcủa quan sát: sự độc lập và sự phụ thuộc trong lý thuyết tổ hợp quan sát đạt sai sốnhỏ nhất mà thống kê và kinh tếlượng cơ bản chỉ kế thừa phần quy luật sốsự độc lập của quan sát. Chính vì vậy, sự kếthừa thiếu sót của kinh tếlượng ứng dụng cho các mô hình định giá tài sản vốn chỉ sử dụng các con số phần trăm của lợi suất và lãi suất không có trọng sốthực để xác định lợi suất của cổ phiếu. Điều này phá vỡ nguyên tắc cơ bản của thông kê, phá vỡ nguyên tắc toán học cơ bản và phá vỡ nguyên tắc định giá tài sản, vì cần tìm ra lợi nhuận thực tếcủa cổ phiếu cho toàn bộ nhà đầu tư trên thị trường cổ phiếu và cổ đông góp vốn vào doanh nghiệp. Bài viết phân tích vấn đề lỗ hổng nghiên cứu về sai số hệ thống trong các mô hình tài chính., Tóm tắt tiếng anh, Systematic errors are a kind of errors due to research variables, models and parameters without equilibrium and they are different from random errors. The methodology of errors IS developed by Gauss (1825) who said that two numerical laws of observational combination (independence and dependence) in the theory of observational combmation have the smallest errors, which the algorithm of statistics and econometrics have, were basically inherited the numerical law of independence of observation. So, the omitted inheritance of econometrics applied for capital asset pricing models only uses percentages of returns and interest rate without real weights to determine stock return. This breaks out basic principles of statistics, basic mathematics, and capital asset pricing methods to find out the real stock returns for all investors on the stock market and all shareholders. This paper presents the research gaps of systematic errors in financial models.