Xuất phát từ sự cần thiết của hoạt động dự báo rải ro tín dụng của các ngân hàng, tác giả áp dụng mô hình hồi quy logit với dữ liệu mảng và một số mô hình phi tham số (mạng nơ ron, cây quyết định) để xây dựng mô hình dự báo rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần Việt Nam. Để áp dụng các mô hình này, tác giả lựa chọn chỉ tiêu nợ xấu (với ngưỡng 3%) làm tiêu chí xác định rủi ro tín dụng. Nghiên cứu đã xác định được các chỉ tiêu ảnh hưởng trực tiếp tới rủi ro tín dụng của các ngân hàng là: Nợ quá hạn/tổng nợ phải trả
Lãi cận biên thuần
Các khoản cho vay thuần/Tiền gửi của khách hàng. Nghiên cứu đã minh chứng sự ảnh hưởng, lượng hóa mức độ ảnh hưởng của biến tốc độ tăng trưởng RGDP tới rủi ro tín dụng của các ngân hàng.