Nghiên cứu các thuật toán học máy với ứng dụng mô hình ARCH và GARCH dự báo lợi suất cổ phiếu VNM trên TTCK Việt Nam

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thị Kim Ánh Phạm

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tạp chí Kinh tế và Dự báo 2021

Mô tả vật lý: 13-16

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 403106

Thêm vào giỏ Liên kết toàn văn

Tóm tắt
Chủ đề

Dùng các thuật toán học máy với ứng dụng mô hình toán, mô hình nghiên cứu định lượng hiện đại để dự báo lãi suất, tỷ giá, giá cổ phiếu là xu hướng ngày càng được nhiều người lựa chọn. Bài viết dựa trên dữ liệu thu thập là giá đóng cửa cổ phiếu VNM của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam theo ngày, từ ngày 3 1/8/2016 đến ngày 14/9/2020, bao gồm 989 quan sát, nhằm đo lường sự biến động của giá cổ phiếu và lợi suất ngày. Từ dó mô hình ARCH-GARCH được sử dụng để dự báo lợi suất của cổ phiếu VNM. Chuỗi lợi suất theo ngày của VNM tuân theo quy luật phân phối chuẩn và có tính dừng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mô hình GARCH(1,1) phù hợp để tiến hành dự báo tỷ suất của cổ phiếu VNM. Những biến động trong quá khứ của thị trường có thể được lặp lại trong hiện tại. Nghiên cứu góp phần cung cấp một phương pháp quan trọng trong việc quyết định phân bổ tài sản, quản lý rủi ro và quản lý danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư quan tâm.

Tạo bộ sưu tập với mã QR