Bài viết nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc theo copula của các chỉ số thị trường và các cổ phiếu của thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK Việt Nam). Kết quả kiểm định cho thấy các chỉ số đại diện cho TTCK Việt Nam và Mỹ là độc lập theo copula. Với các bộ cổ phiếu của TTCK Việt Nam, cấu trúc phụ thuộc có thể theo copula elliptic (chuẩn hoặc student), và cũng có thể theo cấu trúc độc lập., Tóm tắt tiếng anh, This study investigates the copula-dependent structure of market indexes and stocks of Vietnam's stock market. According to the copula functions, this study's tests show that the indexes representing the Vietnam and US stock markets are independent. With the sets of stocks of the Vietnam's stock market, the dependent structure can follow the elliptic copula (normal or student), and also the independent structure.