Bài báo này xem xét một dạng tổng quát của quá trình Bessel phân thứ. Đây cũng là một dạng thuộc lớp các phương trình vi phân ngẫu nhiên kỳ dị xác định bởi chuyển động Brown phân thứ đã được nghiên cứu bởi một số tác giả. Mục đích chính của bài báo là nghiên cứu moment ngược của quá trình này. Chúng ta sử dụng tính toán Malliavin cho phương trình vi phân ngẫu nhiên xác định bởi chuyển động Brown phân thứ. Với một số giả thiết của các hệ số, chúng ta đánh giá được tính bị chặn của moment ngược. Đây là một đánh giá cần thiết khi xem xét tốc độ hội tụ của nghiệm xấp xỉ trong Lp., Tóm tắt tiếng anh, This paper considers a generalization of fractional Bessel type process. It is also a type of singular stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion which has been studied by some authors. The purpose of this paper is to study inverse moments problem for this type of equation. We applied the techniques of Malliavin calculus for stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion. We obtain that under some assumptions of coefficients, the inverse moments of solution are bounded. This result is useful to estimate the rate of convergence of the numerical approximation in the Lp- norm.