Vận dụng mô hình Markowitz trong xây dựng và lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu

• Tác giả: Huỳnh Thị Thùy Dương, Lê Vũ Hằng Nga
• Ngôn ngữ: Vie
• Thông tin xuất bản: Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán - Đại học Tài chính Kế toán (Bộ Tài chính), 2020
• Mô tả vật lý: 28-33
• Bộ sưu tập: Metadata
• ID: 421435

Tóm tắt

Bài nghiên cứu cung cấp việc vận dụng mô hình Markowitz trong xây dựng và lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu ở thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Mô hình Markowitz cho phép ta xây dựng một danh mục có phương sai bé nhất bằng việc kết hợp các tài sản nhằm tạo ra mức rủi ro thấp nhất và đường biên hiệu quả của các danh mục tối ưu. Việc vận dụng mô hình Markowitz trong bài viết này được thực hiện bằng cách sử dụng một danh mục đầu tư bao gồm năm chứng khoán trong thời kỳ từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2019, từ đó xác định đường biên hiệu quả và lựa chọn danh mục tối ưu. Kết quả của bài nghiên cứu sẽ cung cấp sự hướng dẫn về một phương pháp khoa học để chọn ra những chứng khoản cho danh mục tối ưu của nhà đầu tư.