Vận dụng sự phân rã Dupont vào chỉ số ROA: Bằng chứng thực nghiệm về rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thành Hưng Nguyễn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 330 Economics

Thông tin xuất bản: Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 2020

Mô tả vật lý: 65-72

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 427235

Mục tiêu của bài viết vừa là nghiên cứu tìm ra sự giới hạn của chỉ số ROA. Dựa trên cách tiếp cận mô hình DuPont, các yếu tố cấu thành trong công thức phản ánh sự đóng góp của yếu tố đầu vào cho yếu tố đầu ra và sự phân bổ yếu tố đầu ra cho yếu tố đầu vào trong sự cân bằng cấu trúc của chỉ số ROA nhằm mục đích xác định rủi ro hoạt động của ngân hàng. Bên cạnh đó, mô hình DuPont giải thích các giới hạn đo lường của các chỉ số thống kê và hồi quy. Trong ngữ cảnh nghiên cứu, phương pháp thống kê được trình bày là phương pháp hồi quy OLS. Qua đó, bằng chứng thực nghiệm dựa trên dữ liệu khảo sát bảng của 31 ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn 2005-2018 và kết quả nghiên cứu cho thấy sự yếu kém trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam (1) về khả năng tạo tính hấp dẫn vốn cho vay của yếu tố đầu ra và (2) sự lấn át của chi phí hoạt động ảnh hưởng đến sự đóng góp thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH