Mô hình và dự báo lợi nhuận cổ phiếu: Bằng chứng thực nghiệm từ Việt Nam

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tấn Bình Cao, Mộng Huyền Lê, Nguyễn Đình Tuấn Phạm

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tạp chí Khoa học (Trường Đại học Quy Nhơn), 2020

Mô tả vật lý: 59-69

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 428149

Thêm vào giỏ Liên kết toàn văn

Trong bài báo này, chúng tôi phân tích tính chất của chuỗi dữ liệu giá đóng cửa theo ngày của chỉ số VN-Index từ 3/1/2001 đến 13/3/2020 bằng phương pháp mô hình chuỗi thời gian. Kết quả phân tích và kiểm định cho thấy các cú sốc gây ra hiệu ứng dai dẳng, dẫn đến chuỗi dữ liệu này không dừng và có trí nhớ lâu
và mô hình ARFIMA(1,0.2,4)-FIGARCH(1,0.16,1) được lựa chọn để dự báo chuỗi tỷ suất lợi nhuận của chuỗi dữ liệu trên.

1. Đọc trực tuyến

1. Đọc trực tuyến

Tạo bộ sưu tập với mã QR