RUIN PROBABILITY IN A CONTROLLED RISK PROCESS UNDER RATES OF INTEREST WITH DEPENDENT RANDOM VARIABLES

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Duy Quang Phùng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 2019

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 429316

Thêm vào giỏ Liên kết toàn văn

Trong công trình này, chúng tôi mở rộng mô hình được xem xét bởi Maikol A. Diasparra và Rosaria Romera (2009)để đưa ra các ước lượng xác suất thiệt hại cho mô hình bảo hiểm tổng quát có tác động của lãi suất có điều khiển được với dãy tiền chi trả bảo hiểm là phụ thuộc Markov và dãy tiền lãi là phụ thuộc hồi quy cấp 1 với dãy tiền chi trả bảo hiểm và dãy tiền lãi là dãy biến ngẫu nhiên nhận các giá trị trong tập số dương. Mục đích chính của bài báo là chúng tôi sử dụng phương pháp đệ quy để thiết lập bất đẳng thức Lundberg tổng quát cho các xác suất thiệt hại. Từ đó, bài báo thu được kết quả chính là Định lý 2, xây dựng các ước lượng chặn trên cho xác suất thiệt hại của mô hình dưới dạng hàm mũ bằng phương pháp đệ quy.

1. Đọc trực tuyến

1. Đọc trực tuyến

Tạo bộ sưu tập với mã QR