Một số ứng dụng trong kinh tế của bộ lọc Kalman

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thị Kiêm Hồng Đặng, Thị Thanh Ri Huỳnh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 330 Economics

Thông tin xuất bản: Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán - Đại học Tài chính Kế toán (Bộ Tài chính), 2022

Mô tả vật lý: 98-104

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 430309

Thêm vào giỏ Liên kết toàn văn

Bài viết giới thiệu các phần mở rộng khác nhau cho bộ lọc Kalman tuyến tính được phát triển đầu tiên của Kalman (I960) thông qua các ví dụ về việc sử dụng chúng trong kinh tế học. Đầu tiên là mô hình hồi quy tuyến tính có thời gian thay đổi phân tích những yếu tổ ảnh hưởng đến nhu cầu dự trữ quốc tế, mô hình chuyển mạch Markov, bộ lọc Kalman với các sai số tương quan trong định giá phí bảo hiểm rủi ro tỷ giá hối đoái, bộ lọc Kalman mở rộng với một số thành phần không quan sát được và mô hình biến động ngẫu nhiên trong Kinh tế lượng.

1. Đọc trực tuyến

1. Đọc trực tuyến

Tạo bộ sưu tập với mã QR