Sử dụng thuật toán Entropy chéo và chọn mẫu Gibbs để ước lượng xác suất sự kiện hiếm

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dương Thanh Phú Nguyễn, Tử Thịnh Nguyễn, Đức Phô Trà, Văn Lý Trần, Văn Trọng Trần

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 519.5 Statistical mathematics

Thông tin xuất bản: Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, 2020

Mô tả vật lý: 46-53

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 430993

Thêm vào giỏ Liên kết toàn văn

Tóm tắt
Chủ đề

Trong nghiên cứu này, các mẫu mô phỏng Monte Carlo được khởi tạo bởi thuật toán chọn mẫu Gibbs quét tuần tự. Xác suất của sự kiện hiếm sẽ được ước lượng từ các mẫu mô phỏng này. Khi sử dụng phương pháp Monte Carlo đơn giản, để ước lượng được các xác suất rất bé của sự kiện hiếm thì cần phải tạo các mẫu mô phỏng có kích thước rất lớn, mất nhiều thời gian khởi tạo. Hạn chế này được cải thiện đáng kể khi phương pháp Entropy chéo đượcsử dụng kết hợp với thuật toán Gibbs để tạo các mẫu mô phỏng Monte Carlo. Với kỹ thuật đổi độ đo xác suất trong phương pháp Entropy chéo, các sự kiện hiếm sẽ xuất hiện trong mẫu mô phỏng với tần số cao hơn theo độ đo xác suất mới, nhờ đó không cần khởi tạo mẫu có kích thước quá lớn cũng có thể ước lượng tốt được xác suất của các sự kiện hiếm này khi trả ngược các kết quả tính toán về độ đo xác suất ban đầu

Tạo bộ sưu tập với mã QR