Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu bổ sung bằng chứng thực nghiệm nhằm kiểm tra sức chịu đựng về rủi ro thanh khoản của một số ngân hàng Việt Nam trước những sự kiện bất lợi, ngoại lệ,bấtthường nhưngcókhả năngxảyra như đạidịch Covid-19. Trong bài viết này, tác giả kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng dựa trên mô hình của Martin Cihak. Phương pháp nàydựa trên số liệuvề các tài sản của ngân hàng tại một thời điểm với các giả định cú sốc thanh khoản làm tăng đột biến tỷ lệ rút tiền ởcác tàikhoản tiền gửi. Sốliệu được thu thập từbáo cáo tài chính của 10 ngân hàng thương mại Việt Nam thời điểm 30 tháng 6 năm 2021. Nghiên cứu cho thấy các ngân hàng thặng dư thanh khoản và vượt quá các cú sốc ở kịch bản cơ sở mà không cần phải bán tài sản kém thanh khoản hay nhờ sự trợ giúp của ngân hàng Nhà Nước. Nhưng khi thị trườngbất lợi và căng thẳng thì một số các ngân hàng phải đối mặt với dòng vốn ra lớn dẫn đến mất thanh khoản