Ứng dụng Entropy trong bài toán định giá tài sản tài chính - Trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cẩm Tú Mai, Hồng Nhật Nguyễn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021

Mô tả vật lý: 63-70

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 435697

Thêm vào giỏ Liên kết toàn văn

Entropy gần đây được quan tâm nghiên cứu và áp dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau ở nhiều nước trên thế giới. Trong lý thuyết thông tin, entropy là thước đo thông tin của một biến số. Trong lĩnh vực tài chính, entropy được sử dụng làm thước đo thông tin về mức độ phân tán của một chuỗi thời gian, do đó có thể ứng dụng entropy trong định giá tài sản nói chung và định giá cổ phiếu nói riêng. Bài viết này ứng dụng entropy để đo lường rủi ro của các cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 đến ngày 26 tháng 4 năm 2019. Bài viết cũng so sánh và đi đến kết luận rằng khả năng giải thích cho tỉ suất sinh lời của cổ phiếu của entropy tốt hơn hẳn so với hệ số beta truyền thông.

1. Đọc trực tuyến

1. Đọc trực tuyến

Tạo bộ sưu tập với mã QR