Quản trị rủi ro của các ngân hàng niêm yết tại Việt Nam dưới các tác động vĩ mô: Trường hợp của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NVB) và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bùi Minh Chuyên, Trần Ngọc Huy Đinh, Thị Hân Lê, Thị Hồng Nhun Phạm, Thị Kim Anh Vũ

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 650 Management and auxiliary services

Thông tin xuất bản: Tạp chí Công thương, 2021

Mô tả vật lý: 184-188

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 449610

Thêm vào giỏ

Trong nghiên cứu này, rủi ro thị trường của các ngân hàng lớn tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2015 vốn có mức lạm phát thấp đến năm 2020 - thời điểm xảy ra cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc được đo lường bằng hệ số Beta trong mô hình định giá tài sản vốn (CAMP). Mô hình hồi quy OLS và phân tích định tính đã được áp dụng trong nghiên cứu này để phân tích Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NVB, trước đây là ngân hàng Navibank) và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Nghiên cứu này nhằm phân tích tác động của các chỉ số vĩ mô đến hệ số Beta CAPM của 2 ngân hàng trên và so sánh các ảnh hưởng trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 với các số liệu bán niên. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ số CPI và GDP có mối quan hệ nghịch chiều với chỉ số Beta CAPM của ngân hàng NVB và ngân hàng ACB. Trong khi đó, mức lãi suất phi rủi ro (Rf) có mối quan hệ thuận chiều với chỉ số Beta CAPM của các ngân hàng trên. Điều này cho thấy sự gia tăng lạm phát cùng với sự suy giảm của Rf sẽ làm giảm rủi ro thị trường.

1. Đọc trực tuyến

1. Đọc trực tuyến

Tạo bộ sưu tập với mã QR