Ước tính tác động của các yếu tố lên thời gian sống sót của khoản vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại bằng mô hình LAPLACE

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Quốc Hoàn Bùi, Trọng Tuyên Đoàn, Thị Minh Nguyễn

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 650 Management and auxiliary services

Thông tin xuất bản: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021

Mô tả vật lý: 66-75

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 453347

Thêm vào giỏ Liên kết toàn văn

Tóm tắt
Chủ đề

Việc ước lượng và dự báo thời điếm mà khoản vay bị vỡ nợ là bài toán quan trọng trong việc quản trị rủi ro của ngân hàng. Người ta thường sử dụng các mô hình Cox PH hay AFT đề nghiên cứu bài toán này. Tuy nhiên, các mô hình này dựa trên giả định là tác động của các biến giải thích lên toàn bộ thời gian sống sót của khoản vay là đồng nhất và giả thiết này là không đúng trong nhiều trường hợp. Trong bài viết này sử dụng mô hình Laplace được đề xuất bởi Bottai & Zhang (2010), là mô hình hồi quy phân vị trong phân tích sống sót. Kết quả hồi quy theo phân vị cho thấy tác động của nhiều biến giải thích như tuổi tác, học vấn, tài sản hay vị trí việc làm lên thời gian sống sót của khoản vay là khác nhau theo thời gian và trên các phân vị. Ngoài ra, chỉ số tài chính được đo bằng tỷ số giữa giá trị của khoản vay trên tổng thu nhập là đồng nhất theo thời gian và trên các phân vị.

1.

Tạo bộ sưu tập với mã QR