Rủi ro và lợi túc tại thị trường vốn của Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thị Thu Hằng Hoàng, Văn Hải Hoàng

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 330 Economics

Thông tin xuất bản: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 2020

Mô tả vật lý: 43-45

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 454435

Bài viết áp dụng lý thuyết định giá chênh lệch phát triển bởi Ross (1976) để đánh giá ảnh hưởng của rủi ro từ các nhân tố kinh tế vĩ mô đến lợi tức của các cổ phiếu trong rổ vn100. Bằng các phương pháp ước lượng ordi-nary least squares, pooled least squares, fixed effects và random effects, kết quả của nghiên cứu cho thấy trong 12 ngành được phân loại theo tiêu chí của GICS, RGS và ICB bao gồm các cổ phiếu trong rổ vn100 thì có 11 ngành chịu tác động dương của rủi ro từ VNINDEX.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH