Hiệu ứng đòn bẩy tài chinh là chủ đề nghiên cúu kinh điển trong tài chinh. Theo dó, các nhà nghiên cúu Black (1976) và Christie (1982) dã cung cáp khung lý thuyết vè mỗi quan hệ nghịch biến giũa tỷ suất lợi nhuận của tài sản tài chinh trong hiện tại và múc độ rủi ro của các loại tài sản này. Mở rộng hướng nghiên cúu trên, một số bài nghiên cúu áp dụng các mô hình kinh tế lượng da dạng để kiểm tra hiệu úng bắt căn xửng của tin tức tác dộng dến mức độ rủi ro của các loại tài sản tài chính. Cụ thể, Nelson (1991), Rabemananjara & Zakoian (1993) và Glosten, Jagannathan & Runkle (1993) lần lượt áp dụng các mô hình kinh tế lượng EGARCH, TARCH và GARCH-M dể khám phá ra tin túc tiêu cực có tác dộng mạnh hdn so với tin túc tích cực dổi với sự biến dộng của giá tài sản trong tưong lai trên thị trường chửng khoán Mỹ. Bẽn cạnh đó, Engel & Ng (1993), Yu (2005), Corsi & Reno (2012) và Choi & Richardson (2016) cũng cung cáp các bằng chứng thực nghiệm về sự tồn tại của hiệu ứng bắt cân xúng tin túc trẽn nhiều thị trường tài chinh khác nhau. Trẽn cd sở nhũng nghiên cứu này và lựa chọn dổi tượng tiếp cận là thị trường chửng khoán Việt Nam, bài nghiên cứu này sử dụng 2 mô hình kinh tế lượng EGARCH (Nelson, 1991) và TARCH (Rabemananjara & Zakoian, 1993) dể xác nhận hiệu úng bất cân xửng tin túc trên thị trường chứng khoán Việt Nam.