Nghiên cứu xem xét tác động của sự bất định trong ngành Ngân hàng đối với rủi ro mất khả năng thanh toán (rủi ro vỡ nợ) của 30 ngân hàng tại Việt Nam giai đoạn 2007 - 2021. Sử dụng thước đo về độ bất định vi mô dựa trên sự phân tán theo mặt cắt của các cú sốc cấp độ ngân hàng, kết quả chỉ ra rằng mức độ bất định cao hơn trong ngân hàng có thể gia tăng rủi ro mất khả năng thanh toán của ngân hàng, thông qua chỉ số Z-score. Vì bằng chứng được thu thập từ tập dữ liệu đại diện tốt cho hệ thống ngân hàng Việt Nam, phát hiện này chứng minh tẩm quan trọng của sự ổn định trong ngành Ngân hàng trong việc đạt được mục tiêu duy trì tính an toàn và lành mạnh của từng thành viên tham gia thị trường.