Kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa khối lượng cổ phiếu giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài và sự biến động của chỉ số vn30

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Quốc Việt Mai, Đông Lộc Trương

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 330 Economics

Thông tin xuất bản: Tạp chí kinh tế đối ngoại, 2017

Mô tả vật lý: 44-52

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 487137

Thêm vào giỏ Liên kết toàn văn

Tóm tắt
Chủ đề

Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa khối lượng cổ phiếu giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) và sự biến động của chỉ số VN30. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm chuỗi chỉ số VN30 và khối lượng cổ phiếu giao dịch ròng của NĐTNN theo thời gian với tần suất ngày được thu thập trong khoảng thời gian từ 06/02/2012 đến 22/07/2015. Kết quả kiểm định Granger cho thấy sự biến động của chỉ số VN30 có tác động đến khối lượng giao dịch ròng của NĐTNN. ở chiều ngược lại, khối lượng giao dịch ròng của NĐTNN cũng có ảnh hưởng đến sự biến động của chỉ số VN30. Như vậy, mối quan hệ giữa khối lượng cổ phiếu giao dịch của NĐTNN và sự biến động của chỉ số VN30 là mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau (bi-directiona causality).

Tạo bộ sưu tập với mã QR