Đối với toán học, lý thuyết Martingale có tác động đến rất nhiều hướng nghiên cứu. Martingale bắt nguồn từ trò chơi. Không quá ngạc nhiên khi ngày nay lý thuyết Martingale đã đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực ngẫu nhiên như tài chính, sinh học, vật lý. ở mặt khác, lý thuyết Martingale ứng dụng vào nhiều ngành của toán học như: giải tích hàm, phương trình vi phân, toán kinh tế, và đặc biệt gần đây, có nhiều ứng dụng thú vị trong thị trường chứng khoán.